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CFDの金利調整額

2週間ほど前にCFD(Contract for Difference:差金決済取引)について紹介しました。

私も良く知らなかったのですが、CFDにはFXのスワップポイントとよく似たような金利調整額というものがあり、FXとは反対に買い玉を翌日に持ち越すと金利調整額を支払う必要があり、反対に売り玉の場合は金利調整額が貰えることになります。

金利調整額は、以下のようになっています。

【1日あたりの金利調整額】
(保有するCFD数量×当該CFDの終値×金利)÷365(又は360)
金利は当該CFDの原通貨のLIBOR等オーバーナイト金利に、買い方金利は3%を足し、売り方金利は3%を引いた額になります。 ただし、売り方金利の場合、3%を引いてマイナス金利になる場合は、0%となり金利の受け払いはありません。

【例1】.US30の買いポジションを1CFD保有していた場合
(終値9,088ドル、USD LIBORオーバーナイト金利0.22938%、ティックファクター1、コンバージョン・レート94.51円)
金利調整額:1CFD×9,088ドル÷1×(0.22938%+3%)÷360≒0.815ドル
0.815ドル×94.51円≒77.03円
よって、77.03円が証拠金より差し引かれます。

【例2】.AUS200の売りポジションを10CFD保有していた場合
(終値3,700豪ドル、AUD LIBORオーバーナイト金利3.450%、ティックファクター1、コンバージョン・レート77.50円)
金利調整額:(10CFD×3700豪ドル)÷1×(3.450%-3%)÷365≒0.456豪ドル
0.456豪ドル×77.50円≒35.34円
よって、35.34円が証拠金に加算されます。

以上のことより注意すべきことが、2つあります。
①買い方には圧倒的に不利な制度である
買い玉を翌日に持ち越す場合は、現行金利+3%の金利調整額が取られるが、売り玉を持った場合は、現行金利ー3%の金利調整額しか貰えない
②CFDは中・長期の投資には向かない
買い玉を持って中長期の値上がり益を狙っても、現行金利+3%は金利調整額を取られる。
つまり、10%の利益を得ても7%の利益にしかならない

CDFの口座に入金して、日経225や金を中・長期に投資しようかと思っていましたが止めることにしました。
CFDは、日経225などの株価指標や金などの値下がり益を短・中期で狙うときに利用することにします。
昨晩は、ドイツ株価指標のショートで3万ほどの利益を得ました。

話は変わりましてFXの状況ですが、ユーロのショートは先週金曜日の急落場面で全て利確し、現在はポンドのショート6枚のみになっています。これで、今月もFXで何とか10万以上の利益を出すことが出来ました。
今後は、豪ドル・ロングの仕込み場を探ってみようと思っています。

10月分のNINJA・POINTの獲得メールが入りました。
皆様のご協力で、10月は180ポイントを獲得することが出来ました。どうもありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。

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by osamukunn | 2010-11-30 16:28 | 財テク(株・FX) | Comments(2)
Commented by at 2010-11-30 20:22 x
今晩は。秀です。
FX相変わらず好調ですね。
ポンドのショートも既に利益は出ているのでは。
私は練習でちまちましてますがジリ貧です。
おさむさんに見習って豪ドル・ロング
やってみようかな。

Commented by osamukunn at 2010-12-01 06:34
秀さん、おはようございます。
ユーロは今週に入っても売られて108.30までありました。
110.70ぐらいで利確しましたので15万ぐらい儲け損ねました。悔しい。
ポンドも利益が出ていますが、まだ下がると読んで、
6枚中4枚を129.00で決済注文を出しています。